REPOSITORIO PUCSP Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP Programa de Pós-Graduação em Administração
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Antonio Carlos da-
dc.contributor.advisor1Securato, José Roberto-
dc.date.accessioned2016-04-25T16:44:15Z-
dc.date.available2010-12-09-
dc.date.issued1995-11-30-
dc.identifier.citationSilva, Antonio Carlos da. Análise do risco e o modelo matricial de crédito. 1995. 142 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1995.por
dc.identifier.urihttps://tede2.pucsp.br/handle/handle/960-
dc.description.resumoA análise do RISCO nas operações de crédito bancário faz parte do negócio dos Bancos, das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos - Financeiras -Companhias de Crédito Nobiliário, Companhias de Leasing, Cooperativas de Crédito, Empresas de Factoring, seja nas operações envolvendo Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas. A presente dissertação pretende deixar claro que o não pagamento dos Empréstimos ou Financiamentos pode ser proveniente de vários falares de risco, como a falta de recursos à época dos vencimentos ou mesmo a ausência de intenção de pagá-los, o que poderá gerar problemas às Instituições, tanto de cobranças como de liquidez. Assim, o trabalho parte de alguns fatores de riscos, conhecidos como C's do crédito - Caráter, Capacidade, Condições, Capital Colateral e Conglomerado, usados pelo mercado, bem como a melhor forma de avaliá-los. Os fatores de risco pode ser internos ou externos, e serão colocados num Modelo Matricial, com vários cenários, onde os riscos e cenários terão pesas iguais ou diferentes em função da probabilidade da ocorrência. Após a montagem da Matriz, o Analista de crédito pontuará a empresa analisada com pesas que vão de 0,00 a 1,00, em função da sua situação atual e passará ao Comitê que também pontuará os riscos a por da avaliação do analista de credito considerando os cenários e suas probabilidades. Estes pontos serão ponderados resultando no FAeu - Fator de Avaliação da Empresa - e após dedução do Desvio Padrão chega-se ao FCE Maior de Crédito da Empresa - que multiplicado pelo FCP - Fluxo de Caixa Projetado resultará em um LCE - Limite de Crédito da Empresa analisada para um único pagamentopt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2163/Antonio%20Carlos%20da%20Silva.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de São Paulopor
dc.publisher.departmentFaculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariaispt_BR
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsPUC-SPpor
dc.publisher.programPrograma de Estudos Pós-Graduados em Administraçãopor
dc.rightsAcesso Restritopor
dc.subjectFluxo de caixa futuropor
dc.subjectOperacoes de creditopor
dc.subjectPolitica de creditopor
dc.subjectRiscos de creditopor
dc.subjectAdministracao financeirapor
dc.subjectBancospor
dc.subjectEmprestimo bancariopor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpor
dc.titleAnálise do risco e o modelo matricial de créditopor
dc.typeDissertaçãopt_BR
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